Egzamin DI-2 - 17.05.2014r.

admin napisał:

A co z zad.1? Było łatwe? Można było dużo napisać na podstawie załączonego sprawozdania finasnowego? Jakiej firmy dali sprawozdanie finansowe?

ponad 51pkt do wyciągnięcia ze sprawozdania, czyli w sumie łatwe.
Brak pytania "który MSR/MSSF reguluje to zagadnienie" było zaskoczeniem
definicja "zasad rachunkowości" o ile dobrze pamiętam
sprawozdanie Farmacol S.A.

admin napisał:

bastiat8 napisał:

admin napisał:

To coś na 65 stron (z załącznika)?

mojeinwestycje.interia.pl/news?inf=2003179

Tak

piotrek-frost napisał:

wyniki mają być za 2,5 tygodnia więc rekordowo szybko, komisja się poprawia

A skąd to info? Coś mnie chyba ominęło. Ktoś z komisji powiedział że za 2,5 tygodnia będą wyniki?

Ta, jak wychodziłem Szuszkiewicz tak stwierdził

No to się tylko cieszyć,
Chciałbym was zapytać, jak rozwiązaliście zadanie 2, i czy tu było coś związane z VaR (w ostatnim podpunkcie 2 zadania) no i zadanie 5?

Strasznie pod górkę moim zdaniem kombinujecie z tym VaRem.

To zadanie (o ile dobrze myślę) było banalne. Zwróćcie uwagę, że prawdopodobieństwo określonych stanów rzeczy nie zmienia się. Więc wciąż mamy 25%,50%i25% prawdopodobieństwa.

Dwie różnice to to, że:

1) w przypadku sytuacji z ujemnym NPV w projekcie zmodyfikowanym podstawiamy NPV=0 (wypłata z opcji=max(NPV+,0)), a więc mamy 25%*0+50%*(coś dodatniego)+25%*coś dodatniego

2) NPV projektu zmodyfikowanego dyskontujemy rok wstecz (koszt opcji)

i wsio

zmodyfikowany wyszedł mi jako korzystny.

A 5 to najbardziej typowe zadanie jakie można sobie wyobrazić co tam było kontrowersyjnego?

Nie wiem dlaczego, ale ja obliczyłem wartość oczekiwaną (zwłaszcza jak dodamy wszystkie %, wyjdzie 100%) nie wiem czy dobrze liczę, ale wydaje mi się że tak należało zrobić, chyba, że czegoś nie zauważyłem w zadaniu

Zadanie 5 było powiązane z portfelem beta zero. Najpierw wyliczyć nalezało bety (obu inwestorów) a w później ryzyko systematyczne (....łłł)