Egzamin DI - 17.11.2013r

czy moglbym prosic o wyliczenia?

admin napisał:

zad.46.

Której z wymienionych poniżej wartości jest najbliższa wartość współczynnika delta trzymiesięcznej europejskiej... stopa zwrotów z aktywów wolnych od ryzyka wynosi 12%, wariancja 0,16, nie jest wypłacana dywidenda:

A: -0,5987
B: -0,5199
C: -0,4801
D: -0,4013

Wychodzi mi D.

zadanie 90 z FRA również zaznaczyłem 1224
zadanie 8 ze strzelcem również 4 strzały
zadanie 3 z obligacjami i stopą 10-letnią zostawiłem puste. Wydaje mi się, że odpowiedź D jest poprawna, czyli że nie da się tego wyliczyć, ale wolałem nie ryzykować i wstrzymałem się.
zadanie 46 z deltą nijak nie chciało mi wyjść, może źle odtworzyłem wzór, również proszę o obliczenia.

tom2 napisał:

czy moglbym prosic o wyliczenia?

admin napisał:

zad.46.

Której z wymienionych poniżej wartości jest najbliższa wartość współczynnika delta trzymiesięcznej europejskiej... stopa zwrotów z aktywów wolnych od ryzyka wynosi 12%, wariancja 0,16, nie jest wypłacana dywidenda:

A: -0,5987
B: -0,5199
C: -0,4801
D: -0,4013

Wychodzi mi D.

mi wyszły tu jakieś zupełne głupoty i straciłem głowę, żadna odpowiedź mi nie pasowała

mnie tez

admin napisał:

zad.90.

Kontrakt FRA na 90 dniowy LIBOR wygasa za 30 dni...

A: 1000
B: 1083
C: 1224
D: 1320

Mi wychodzi C.

admin napisał:

d₁ = [ln(X/X) + (0,12 + 0,16/2)*0,25]/(0,4*0,25^0,5)
d₁ = (0 + 0,05)/0,2 = 0,25
N(d₁) = 0,5987 -> tyle wynosi delta opcji call
Zatem delta_put wynosi 1 - delta_call = -0,4013

Nie da się do tego przyczepić, mnie chyba zaślepiło i pakowałem w mianowniku wariancje zamiast odchylenia standardowego

Witam,

Mam pytanie odnośnie zadań z 4 testu:

35. Spółka A w całości finansowana jest kapitałem własnym...
a. 12,3
b 10
c 8,4
d 6,7

15. Spółka TAU wyemitowała 15 letnie obligacjeo wart nominalnej 100 usd, z prawem dowcześniejszego wykupu, w każdym momencie po upływie 8 lat....

23. Stopa zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka 4% rocznie....

Macie jakieś pomysły? Pozdrawiam,

no proste

ja w licznku podstawialem pierwiastek z T
stad mi glupoty wychodzily

admin napisał:

tom2 napisał:

czy moglbym prosic o wyliczenia?

admin napisał:

zad.46.

Której z wymienionych poniżej wartości jest najbliższa wartość współczynnika delta trzymiesięcznej europejskiej... stopa zwrotów z aktywów wolnych od ryzyka wynosi 12%, wariancja 0,16, nie jest wypłacana dywidenda:

A: -0,5987
B: -0,5199
C: -0,4801
D: -0,4013

Wychodzi mi D.

d₁ = [ln(X/X) + (0,12 + 0,16/2)*0,25]/(0,4*0,25^0,5)
d₁ = (0 + 0,05)/0,2 = 0,25
N(d₁) = 0,5987 -> tyle wynosi delta opcji call
Zatem delta_put wynosi 1 - delta_call = -0,4013