Egzamin DI-2 - 12.01.2014r.

piotrek-frost napisał:

w piątym zadaniu w ostatnim punkcie napisałem jedynie układ równań nie rozwiązując go aby oszczedzić czas bo i tak 2 pierwsze punkty dawały mi zaliczenie zadania

jak z R kwadrat pierwiastkowałeś i brałeś korelacje, to ta korelacja była dodatnia czy ujemna (uzależniałeś to od dodatniej/ujemnej alfy przy danej akcji?)?

Darek napisał:

Witam,

w jaki sposób wyliczaliście Var dla tego portfela obligacji?
robiliście jakieś założenia odnośnie korelacji?

odchylenie standardowe - podano
dystrybuanta - 2,33
wartość bieżąca - przepisałem z pierwszego podpunktu.

przemnożyłem to wszystko przez siebie i to był VaR roczny. potem VaR dzienny pokazałem. Wypisałem też jedno kluczowe założenie, że odchylenie standardowe stopy procentowej to zmiana wartości obligacji. 3 minuty mi zajęło zrobienie tego podpunktu Korelację z czym chciałeś uwzględnić?

piotrek-frost napisał:

w treści było podane żeby obliczyć dzienny VaR? specjalnie zwróciłem na to uwage ale po obliczeniach takich samych jak twoje zostawiłem roczny VaR dla rocznego odchylenia standardowego nie komentując niestety że jest to roczny VaR

napisano jedynie by policzyć VaR. nie napisano w ogóle na jaki okres był to VaR, więc napisałem że to VaR roczny, a potem pokazałem jak wygląda VaR dzienny, by jak najwięcej punktów zdobyć, by pokazać że coś tam wykombinować umiem. Nie wiem czy to zostanie spremiowane

Jest już oficjalny komunikat KNF.

Macie czas na wysyłanie maili tylko do końca tygodnia (17.01)!

www.knf.gov.pl/Images/komunikat_DI_150_tcm75-36771.pdf

piotrek-frost napisał:

powinienem się spodziewać jakieś odpowiedzi ze strony KNFu odnośnie skanów prac przed ich przesłaniem np. potwierdzenie otrzymania zgłoszenia?

Nie powinieneś. Wyślą Ci dopiero gotowy skan i to będzie jedyna odpowiedź.

zakładam że ten mail nie ma posiadać jakiejś szczególnej formy

dobrze zakładasz, nie ma żadnego schematu wniosku, zwyczajny mail z prośbą o udostępnienie pracy