- Posty: 94
- Otrzymane podziękowania: 5
×
Wiele podstawowych informacji o egzaminie na Doradcę Inwestycyjnego, znajdziesz tutaj: www.maklers.pl/di/darmowe/informacje-o-egzaminie.
Na tym wątku znajdziesz wszelkie informacje bieżące dotyczące tego egzaminu.
Na tym wątku znajdziesz wszelkie informacje bieżące dotyczące tego egzaminu.
Egzamin DI-2 - 14.05.2016
- Viaces
- Wylogowany
- Premium Member
-
Mniej
Więcej
7 lata 11 miesiąc temu #7205
przez Viaces
Replied by Viaces on topic Egzamin DI-2 - 14.05.2016
Mam nadzieje, ze egzamin nie bedzie ciezszy od tego z grudnia 2015
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- mattb129
- Wylogowany
- New Member
-
Mniej
Więcej
- Posty: 11
- Otrzymane podziękowania: 3
7 lata 11 miesiąc temu #7206
przez mattb129
Replied by mattb129 on topic Egzamin DI-2 - 14.05.2016
Oby nie... coraz bardziej egzamin odchodzi od sprawdzania umiejętności do testowania pamięci.
Ja też zrobię strzał. Nie pamiętam, żeby pokazało się to wcześniej a byłoby obszernym pytaniem. Zmodyfikowany czas trwania opcji na obligacje z kuponami.
Ja też zrobię strzał. Nie pamiętam, żeby pokazało się to wcześniej a byłoby obszernym pytaniem. Zmodyfikowany czas trwania opcji na obligacje z kuponami.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Viaces
- Wylogowany
- Premium Member
-
Mniej
Więcej
- Posty: 94
- Otrzymane podziękowania: 5
7 lata 11 miesiąc temu #7207
przez Viaces
Replied by Viaces on topic Egzamin DI-2 - 14.05.2016
Rozumiem, że pytasz się o MD obligacji, a nie opcji... w brytyjskim Hullu można znaleść to zagadnienia, a znacznie lepiej wytłumaczone to jest Inzynierii Finansowej Walus Baryło
pozdrawiam
pozdrawiam
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Rothbard
- Wylogowany
- Administrator
-
Mniej
Więcej
- Posty: 533
- Otrzymane podziękowania: 320
7 lata 11 miesiąc temu #7208
przez Rothbard
w Fabozzim "Rynki obligacji..." jest koncepcja modified duration opcji na stronie 662. Sądzę, że o to chodziło.
Replied by Rothbard on topic Egzamin DI-2 - 14.05.2016
Rozumiem, że pytasz się o MD obligacji, a nie opcji... w brytyjskim Hullu można znaleść to zagadnienia, a znacznie lepiej wytłumaczone to jest Inzynierii Finansowej Walus Baryło
pozdrawiam
w Fabozzim "Rynki obligacji..." jest koncepcja modified duration opcji na stronie 662. Sądzę, że o to chodziło.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- mattb129
- Wylogowany
- New Member
-
Mniej
Więcej
- Posty: 11
- Otrzymane podziękowania: 3
7 lata 11 miesiąc temu #7209
przez mattb129
Replied by mattb129 on topic Egzamin DI-2 - 14.05.2016
Dokładnie, chodziło mi o zagadnienie z Fabozziego. Nie mam ze sobą książki a nie chciałem rzucać w ciemno rozdziału, dziękuję za podanie źródła.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Viaces
- Wylogowany
- Premium Member
-
Mniej
Więcej
- Posty: 94
- Otrzymane podziękowania: 5
7 lata 11 miesiąc temu #7210
przez Viaces
Replied by Viaces on topic Egzamin DI-2 - 14.05.2016
Rozumiem, nawet kojarze i przerabiałem, ale dawno juz nie siegano do tej książki, oby teraz tez nie ..
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Rothbard
- Wylogowany
- Administrator
-
Mniej
Więcej
- Posty: 533
- Otrzymane podziękowania: 320
7 lata 11 miesiąc temu - 7 lata 11 miesiąc temu #7211
przez Rothbard
W styczniu 2014 na DI-2 w zadaniu 4, podpunkt 4 trzeba było wykazać się znajomością wzoru na duration swapa, który padał w Fabozzim "Rynki obligacji..." na stronie 688 (co prawda w wersji nominalnej, ale to nie zmienia logiki modelu), tak że polecam mimo wszystko przejrzeć sobie Fabo, bo może się jeszcze pojawić jakieś sprytne pytanie odnoszące się doń.
Np. cost of convexity (s. 481) wręcz kusi by w jakiś sposób zapytać o nie.
Replied by Rothbard on topic Egzamin DI-2 - 14.05.2016
Rozumiem, nawet kojarze i przerabiałem, ale dawno juz nie siegano do tej książki, oby teraz tez nie ..
W styczniu 2014 na DI-2 w zadaniu 4, podpunkt 4 trzeba było wykazać się znajomością wzoru na duration swapa, który padał w Fabozzim "Rynki obligacji..." na stronie 688 (co prawda w wersji nominalnej, ale to nie zmienia logiki modelu), tak że polecam mimo wszystko przejrzeć sobie Fabo, bo może się jeszcze pojawić jakieś sprytne pytanie odnoszące się doń.
Np. cost of convexity (s. 481) wręcz kusi by w jakiś sposób zapytać o nie.
Ostatnia7 lata 11 miesiąc temu edycja: Rothbard od.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- sybir
- Wylogowany
- New Member
-
Mniej
Więcej
- Posty: 19
- Otrzymane podziękowania: 2
7 lata 11 miesiąc temu #7218
przez sybir
Replied by sybir on topic Egzamin DI-2 - 14.05.2016
W mojej ocenie egzamin był bardzo trudny i czasochłonny. Bardzo ciężkie zadanie 4. Zadanie 5 totalnie odbiegające od schematu do jakiego zostaliśmy przyzwyczajeni i dlatego również trudne. Paradoksalnie 3 było stosunkowo łatwe.
Za tę wiadomość podziękował(a): SebastianOlchawa
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Roubini
-
- Wylogowany
- Platinum Member
-
Mniej
Więcej
- Posty: 422
- Otrzymane podziękowania: 136
7 lata 11 miesiąc temu #7219
przez Roubini
Replied by Roubini on topic Egzamin DI-2 - 14.05.2016
Zgodze się z poprzednikiem. Zadanie 3 bardzo łatwe, można było je machnąć w 30 minut, natomiast zadanie 4 - wycena IRS i rentowności syntetycznie stworzonego floatera na bazie obligacji fixed i IRS - moim zdaniem zbierze osrte żniwo. O dziwo zadanie 5 też ciekawe, odchylenia standardowe portfela uwzględniając kurs USDPLN oraz dywersyfikacja międzynarodowa portfela.
Za tę wiadomość podziękował(a): SebastianOlchawa
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
- Viaces
- Wylogowany
- Premium Member
-
Mniej
Więcej
- Posty: 94
- Otrzymane podziękowania: 5
7 lata 11 miesiąc temu #7221
przez Viaces
Replied by Viaces on topic Egzamin DI-2 - 14.05.2016
Ja jedynie chce zaliczyć. Komisja dała ciekawy i niestandardowy egzamin.
W celu lepszego zrozumienia zagadnienia związanego z tworzeniem syntetycznych instrumentów polecam książkę:
Principle of Financial Engineering, Salih Neftci
Zobaczymy, jak wam poszla i co bylo najciezszym (co zaskoczylo...?)
pozdrawiam
W celu lepszego zrozumienia zagadnienia związanego z tworzeniem syntetycznych instrumentów polecam książkę:
Principle of Financial Engineering, Salih Neftci
Zobaczymy, jak wam poszla i co bylo najciezszym (co zaskoczylo...?)
pozdrawiam
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Czas generowania strony: 0.188 s.
LAUREACI:
Pomogliśmy zdobyć:
- ponad 500 licencji MPW
- ponad 100 licencji DI