Egzamin DI - 17.11.2013r

ZESTAW 3 (odpowiedzi Maklers)


5 - B, A-1


Czy rzeczywiście za odpowiedź A w pytaniu 5 w zestawie 3 (107 w zestawie 4) dawali minus 1? Kto ma prawidłową odpowiedź? Za B też było -1.

Zadanie: Kurs 180-dniowych bonów skarbowych wynosi 10... Jaka jest roczna stopa zwrotu z tych bonów w okresie 180 dni przy założeniu kapitalizacji ciągłej.

Jak to zadanie w ogóle można zrozumieć, żeby uzyskać wartość 10,40 uznawaną za poprawną. Będę wdzięczny za wyjaśnienie toku rozumowania i obliczeń.

admin napisał:

miltony napisał:

Zadanie: Kurs 180-dniowych bonów skarbowych wynosi 10... Jaka jest roczna stopa zwrotu z tych bonów w okresie 180 dni przy założeniu kapitalizacji ciągłej.

Jak to zadanie w ogóle można zrozumieć, żeby uzyskać wartość 10,40 uznawaną za poprawną. Będę wdzięczny za wyjaśnienie toku rozumowania i obliczeń.

Nie uzyskasz. 10,40 to 1040%

Zadanie ma fatalną konstrukcję i trzeba je obalić!

Ja je nawet muszę obalić, ale chciałem najpierw spróbować zrozumieć "co poeta miał na myśli".

Witam,

zadanie o którym dyskutujecie jest "prawie" żywcem wzięte z Hulla str. 157 zad 5 (procentowe kontrakty futures rozdział 5)odpowiedź na stronie 469-przeliczyłem wychodzi 10,40%
objaśnienie strona 140 Notowania bonów skarbowych

mareks1 napisał:

Witam,

zadanie o którym dyskutujecie jest "prawie" żywcem wzięte z Hulla str. 157 zad 5 (procentowe kontrakty futures rozdział 5)odpowiedź na stronie 469-przeliczyłem wychodzi 10,40%
objaśnienie strona 140 Notowania bonów skarbowych

Dzięki, o taką pomoc mi chodziło. Moim zdaniem zadanie w podręczniku nie wymaga szczegółowych informacji ponieważ jest przedstawione w pewnym kontekście, który daje odpowiedź na wiele pytań. Zadania na egzaminie powinny być samodzielne i nie wymagające, żadnych dodatkowych informacji. Chyba nie trzeba znać treści wszystkich książek na pamięć? Dodatkowo odpowiedzi podane są błędne ponieważ nie ma znaku % na końcu.

mareks1 napisał:

Witam,

zadanie o którym dyskutujecie jest "prawie" żywcem wzięte z Hulla str. 157 zad 5 (procentowe kontrakty futures rozdział 5)odpowiedź na stronie 469-przeliczyłem wychodzi 10,40%
objaśnienie strona 140 Notowania bonów skarbowych

liczę metodą z Hulla:

100-180/365*10=95,06849315

365/180*ln(1+(100-95,06849315)/95,06849315)=0,102549941

którą odpowiedź wybieram?

Rozumiem problem Hull podaje amerykański sposób kwotowania bonów (cytuję za wersją angielską):

In general, the relationship between the cash price and quoted price of a
Treasury bill in the United States is
P =360/n(100 — Y)
where P is the quoted price, Y is the cash price, and n is the remaining life of the
Treasury bill measured in calendar days.

W amerykańskiej książce może być oczywiste, ale na polskim egzaminie?

miltony napisał:

ZESTAW 3 (odpowiedzi Maklers)


5 - B, A-1


Czy rzeczywiście za odpowiedź A w pytaniu 5 w zestawie 3 (107 w zestawie 4) dawali minus 1? Kto ma prawidłową odpowiedź? Za B też było -1.

Ja mam tu B i mam -1
Odpowiedź C jest o kant dupy
Odpowiedź A jest też błędne, będzie o tym w Beggu (postaram się to poszukać)
Odpowiedź D ja mam tu głębokie wątpliwości i wydaje mi się, że to będzie pierwsze mocne zadanie na odwołania. Postaram się poszukać czegoś w Aczelu, bo ja tu mam wątpliwości co do np. wyrazów wolnych w równaniach. Nie jest to według mnie bezpośredni związek przyczynowo skutkowy.

Zadanie zdublowane w zestawie 3
101 - A i mam minus 1
102 - A i mam + 2
Oczywiście jest to ta sama odpowiedź i zadanie

Suma sumarum: 128 i widok jak na razie na 134 punkty (na razie ;p)

Ja w zestawie 3 dostałem za 101 odpowiedź D -1 punkt. Czy to oznacza, że ani A ani D nie są poprawne? Jak to wyjaśnić?