- Posty: 3
- Otrzymane podziękowania: 0
MAKLERS.ARSLEGE.PL DI.ARSLEGE.PL
Maklers.pl jest firmą szkoleniową (a nie inwestycyjną)
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Czy można jeszcze prosić o poniższe
92. Portfel Z sklada,się z 500 akcji jednej spółki, 200 opcjii sprzedaży (put) tych akcji.,portfel T zawiera 350 akcii_tej samej spółki. Który z tych portfeli jest bardziej narażony na spadek cen akcji, jeżeli współczynnik delta opcji jest równy 0,5 ?
A:portfel Z
B:portfel T
C: nie można okreslic, gdyz nie podano ceny akcji
D: nie można okreslić, gdyz nie podano ceny opcji
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Na poprzednim egzaminie pytałem Gajdki o podobne zagadnienie i tłumaczył on, że tego typu zadania należy rozumieć tak jak autorzy książek, tj. jako pozycje długie (bo pozycje krótkie nie zostały oznaczone wyraźnie ). Wydaje mi się, że i tu będzie ten sam tok rozumowania.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
W zamyśle Komisji prawdopodobnie chodziło o kupione akcje (długie pozycje) i wystawione opcje kupna (krótkie pozycje). Treść zadania jednak takiego rozumowania w 100% nie wyjaśnia.
Ja sam treść zadania odczytałem jako pozycje długie w akcjach i pozycje długie w opcjach kupna.
hej,
ja mam taką odpowiedz a komisja przyznała mi -1 pkt
Mogę spytać jak zostało obliczone pyt.70 (o deltę portfela)?
(100 akcji * 1 + 400 opcji * 0,25) / 100 akcji = +2
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.
LAUREACI:
Pomogliśmy zdobyć:
- ponad 500 licencji MPW
- ponad 100 licencji DI
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.