PILNE PROŚBA O POMOC W ROZWIĄZANIU 3 ZADAŃ

Drodzy członkowie społeczności Maklers. Zwracam się o pomoc w rozwiązaniu 3 zadań.

1. Rozwazmy kontrakt, w ktorym jedna strona zobowiazuje się do placenia 6-miesiecznej stopy LIBOR w zamian za oprocentowanie w wysokosci 10% rocznie (kapitalkizacja ciagla). Wartosc nominalna kontraktu jest rowna 20 mln zlotych, do konca waznosci kontraktu pozostaje 1,ed roku, stale stopy procentowe przy kapitalizacji ciaglej dla 3, 9 i 12 miesiecy sa rowne odpowiednio 10%, 10,5% i 11%. 6-miesieczna stopa LIBOR dla ostatniej platnosci byla rowna 10,3%. Oblicz wartosc kontraktu dowolna metoda.

2. Wycenic ilorazowa opcje call o czasie pozostalym do wygasniecia wynoszacym 7 miesiecy wystawiona na akcje spolki A i B. Aktualne ceny tych akcji wynosza 16 pln i 16 pln, cena wykonania opcji=1,3 pln, zmiennosc 26% i 11%, stopa wzrostu dywidendy 2% i 3%, stopa procentowa wolna od ryzyka 7%, wspolczynnik korelacji stop zwrotu 60%.

3. Jaki jest koszt zbudowania spreadu niedzwiedzia, przy zalozeniu, że zlozymy go z opcji call o cenie wykonania rownej 60 pln oraz opcji call o cenie wykonania 80 pln. Przyjmujemy, że cena instrumentu bazowego rowna jest 70 pln, stopa procentowa 7%, czas do wygasniecia pol roku, a zmiennosc instrumentu bazowego 25%.

Będę bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tych zadań. Sprawa jest dośc PILNA. Z góry dzięki.