2 zadania z egzaminu DI-1 marzec 2006

Prośba o pomoc do zadań z marca 2006 roku.

zad 42

Dla akcji spółek X i Y ryzyko mierzone odchyleniem standardowym stopy zwrotu wynosi odpowiednio 0,1 i 0,3. Współczynnik korelacji stóp zwrotu tych akcji wynosi 0,75. Oblicz minimalną wartośc ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym, dla portfela składającego się z akcji tych spółek.

zad 50

Analityk przedstawił prognozę oczekiwanej stopy zwrotu akcji ABC. Wariant pesymistyczny 5% p.a., realistyczny - 15% p.a., optymistyczny 25% p.a. Każdemu z wariantów przypisano prawdopodobieństwo: 25%, 50% i 25%. Jak jest wariancja stopy zwrotu akcji ABC?

Prośba o pomoc w rozwiązaniu. Co oznacza p.a. w zad nr 50 ?